경제공부 : 신용경색과 신용위험, 유동성리스크에 대해 배워봅시다.

 

경제신문을 보다보면 비슷한 용어가 자주 나오게 되는데요.

 

그 뜻이 대충 이해가 될 거 같기는 한데 정확한 뜻을 모르는 그런 때가 한번씩 오게 됩니다.

 

경제용어는 비슷한 용어처럼 보이지만 실제로는 전혀 다른 뜻을 가지고 있는 경우가 많아서 정확하게 이해할 필요가 있는데요.

 

이번 시간에는 신용경색과 신용위험, 유동성 리스크 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

✅ 신용경색

 

 

금융기관 등에서 돈의 공급이 원활히 이루어지지 않아 어려움을 겪는 현상을 의미합니다.

 

신용경색은 금융시장에 공급된 자금의 절대량이 적거나 자금의 통로가 막혀 있을때 주로 발생합니다.

 

신용경색이 발생하면 기업들은 자금 부족으로 인해정상적인 경영 활동에 어려움을 겪게 되고 무역업체들도 수출입 활동에 큰 제약을받게 됩니다.

 

신용경색이 나타나는 과정은 보통 다음과 같습니다.

 

먼저 일부 은행의 도산이나부실화로 인해 금융시스템 내의 대출 가능 규모가 줄어들게 되고, 이들 은행과 거래하던기업들의 차입이 어려워지면서 기업 도산확률이 높아지게 됩니다.

 

이렇게 되면 건전한은행들도 높아진 기업의 신용위험과 유동성 위험 등에 대비하여 대출 규모를 축소하기때문에 금융시스템 내 유동성이 부족해져 자금공급이 더욱 위축되는 악순환이 발생하게 됩니다.

 

신용경색은 주식, 채권 등 직접금융시장이 발달하지 못한 경우 실물 경제에 더 큰 충격을 주게 되는데요.

 

부문별로는 신용도가 낮은 중소기업이나 가계와 같이 직접금융시장을이용하기 어려운 부문에 더 큰 영향을 미치게 됩니다.

 

우리나라도 1998년 외환위기시극심한 신용경색으로 인해 많은 기업이 도산한 경험이 있습니다.

 

✅ 신용위험

 

 

신용위험은 신용리스크라고도 불리우며, 채권 및 채무관계에서 채무자의 채무불이행, 이행거부 또는 신용도 하락 등으로 인해 손실이 발생할 가능성을 의미합니다.

 

바젤 자본규제에서는 주어진 신뢰수준에서 일정기간 이내에 발생할 수 있는 최대 손실을 총 손실로 정의하고 있는데요.

 

총손실은  Var로  산출하며 예상손실과 예상외 손실로 구분하여 관리하고 있습니다.

 

총손실 중 예상손실을 초과하는 예상손실은 자기자본으로 대비한다고 가정하고 있습니다.

 

✅ 유동성리스크

 

 

유동성리스크는 일시적인 자금부족으로 인해 정해진 결제 시점에서 결제의무를 이행하지 못함에 다라 거래 상대방의 자금조달 계획 등에 악영향을 미치게 되는 위험을 뜻합니다.

 

유동성리스크는 거래 상대방이 지급기일이 지난 이후 채무를 결제할 수 있다는 점에서 거래상대방이  파산하여 채권회수가 영원히 불가능한 신용리스크와는 차이가 있으나 실제로는 그 구별이 쉽지 않습니다.

 

📢 당신을 위한 추천정보

경제공부 : 인플레이션과 디스인플레이션, 디플레이션에 대해 배워봅시다.

경제공부 : 인플레이션과 디스인플레이션, 디플레이션에 대해 배워봅시다.

현미보다 영양소가 더 많은 쌀눈의 효능 및 효과

현미보다 영양소가 더 많은 쌀눈의 효능 및 효과

겨울철 피부 보습에 효과적인 음식 5가지

겨울철 피부 보습에 효과적인 음식 5가지